Portefeuilleauswahl bei Kardinalitätsbeschränkungen

(nach Jansen, R.; van Dijk, R.: "Optimal Benchmark Tracking with Small Portfolios", The Journal of Portfolio Management, Winter 2002, S. 33 - 39)

Entschuldigung

Nach einem Serverumzug waren die untenstehenden CGI-Links, die alle kompilierte C++-Programme darstellen, zeitweise nicht erreichbar. Seit dem 20.08.2012 funktionieren sie jetzt wieder.
Ich bitte vielmals um Entschuldigung bei allen, die es vergeblich probiert haben.

Vollversionen

Hinweis zur Benutzung:
Nach dem Hochladen ist im einfachsten Fall nur das Feld "Max. Wertpapiere" auszufüllen.
JvD neu: jvdoptneu.cgi Letzte Version
Sequentiell: sequopt.cgi Nur sequentielle Methode
 

Downloads von Testdaten

Die Testdateien enthalten beide Überschriften bzw. Text in der ersten Zeile und Spalte.
Dies ist beim Hochladen zu vermerken.
Kurse: Kurse.csv DAX30 2003-10-10 bis 2003-12-04 (40 Börsentage)
Anzahlen: Anzahlen.csv DAX30 Gesamtstückzahlen
 
 

CGI-Entwicklung

Dummy: cgidumm.cgi Formular ohne Felder
Test 1: cgitest1.cgi Formular ohne Datei-Upload
Test 2: cgitest2.cgi Formular mit Datei-Upload


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Letzte Änderung: 2004-09-29, Christian Hinz